震撼!私募基金董事長"割韭菜"手法大曝光:利用25個賬戶盤中拉升、對倒交易,操縱市場被罰沒2559萬!-新闻出版署培训中心

                                                    2019年07月07日 11:04 来源:新闻出版署培训中心
                                                    编辑:极速PK10

                                                    极速PK10

                                                    【秋瓷炫求婚于晓光】

                                                    證監會:關於涉案賬戶控制關係☆⊿∴。吳毅健前期接受我會調查時已明確承認本人操作「程某華」等等17個賬戶〇﹡♂,綜合其他涉案人員證言、賬戶名義所有人指認、賬戶交易地址關聯、賬戶交易趨同和資金往來等情況﹡□,足以認定吳毅健在涉案期間控制上述17個賬戶﹡。雖然吳毅健在接受調查期間否認操作「安某」等8個賬戶??,但8個賬戶中部分賬戶名義所有人指認吳毅健為賬戶交易決策人或操作人〇┊,同時?⌒,8個賬戶都曾使用錚峰公司辦公場所電腦下單交易▽♂,且8個賬戶交易地址與其他涉案賬戶存在重合△,交易方向、交易時間、交易行為趨同;部分賬戶還與吳毅健存在資金往來♂。綜合上述證據?,足以認定吳毅健在涉案期間控制上述8個賬戶∟□。聽證會上∵∵,雖然錚峰公司投資部助理吳某鋒、蔣某濤作為證人推翻此前對吳毅健不利的證言?⊿☆,宣稱兩人獨立操作部分賬戶♂┊△,但我會複核認為π〇,吳某鋒、蔣某濤二人系錚峰公司員工⊙,工作職責為執行經吳毅健同意的投資決策□,二人操作賬戶交易具有從屬性↑。因此☆∟?,在吳某鋒、蔣某濤聽證階段所述事實與二人接受我會調查時所述事實矛盾♀∴,且無客觀證據證實或提供其他合理解釋的情況下♂♂,我會不能採信⌒。其他未出席聽證人員出具的說明材料⊙⊙∴,亦是類似的情況〇♀,我會不予採信⌒。

                                                    吳毅健控制賬戶組操縱「豐華股份」較為典型的交易日有2016年2月23日、2月24日、2月26日、3月1日、3月3日、3月7日至3月9日、3月11日等9個交易日∴﹡∴,主要手法為:賬戶組多次於盤中某一時段┊,分多筆以高價連續申報買入「豐華股份」∵⊙∴,大部分買入申報處於買一檔∵,部分申報價格高於或等於前一刻賣五檔價格?,且申報量明顯放大♂π,並在拉抬過程中或拉抬后反向賣出△▽♀,對倒交易量占賬戶交易量的比例較高〇⊿﹡,交易異常性突出◇♂♂。

                                                    對於其餘四隻個股〇□┊,吳毅健採取了相似手法﹡∟,即集中資金優勢♂〇,控制賬戶組連續買賣個股△∴,並實施對倒交易□,操縱股價⌒。

                                                    具體來看∴∴⊙,2016年3月10日至4月7日期間▽⊙,吳毅健集中資金優勢┊⊿,控制賬戶組連續買賣「拓日新能」♂♂┊,並實施對倒交易∟,操縱「拓日新能」股價┊◇。期間累計買入3,171.24萬股△┊,買入金額27,196.61萬元;累計賣出3,171.24萬股♂,賣出金額27,592.68萬元♀π。

                                                    期間﹡↑,賬戶組存在多次連續買入、拉升股價的行為∴⊙。以賬戶組2016年3月11日的交易為例⊙◇□,當日10:36:26至11:06:45▽♂,賬戶組分61筆買入90.76萬股↑,買入金額1,638.44萬元∴,申報買入價格逐漸由17.30元抬升至18.40元☆∟﹡。61筆委託申報買入價格均高於前一秒市場成交價□♀⊙。42筆委託申報買入價格高於或等於前一刻賣五檔價格⌒□,占申報買入筆數的68.85%;申報量75.69萬股〇☆▽,占申報前一刻市場前五檔賣出申報量的87.40%∵♂?。賬戶組對倒交易25.37萬股〇,占該時段賬戶組買入交易量的27.95%∟。「豐華股份」股價由17.30元升至18.32元♂♂∵,漲幅5.90%△〇〇。

                                                    聽證中∟┊〇,吳毅健及其代理人提出四條申辯意見∴☆,請求免除處罰♂?⊙。我們來看看吳毅健是如何申辯的△△,證監會是如何答覆的↑↑。

                                                    綜上┊□,除配合調查情況外▽△,證監會對於吳毅健及其代理人提出的其他辯解理由不予採納☆。

                                                    證監會表示⊿⊿⌒,吳毅健的上述行為┊,違反了《證券法》第七十七條第一款第一項、第三項的規定⊙∵▽,構成《證券法》第二百零三條所述操縱證券市場的行為▽△?。

                                                    吳毅健:他本人並未實施操縱證券市場的行為﹡。他本人並無任何操縱證券市場的動機∵,所有涉案交易行為均是以真實成交為目的◇。由於他本人秉持趨勢投資策略◇⊙♀,故而在操作上具有「快速建倉、快速調整、快速出貨」的風格♂。以較高價格申報買入┊,乃是基於真實買入目的而在「價格優先、時間優先」交易規則下的被動選擇π△,並非為了推高股價;在同一交易日內既有買入⌒□,也有賣出π♂⊙,乃是基於賺取價差的「T+0」交易方式的自然選擇∵⊙∵,亦非為了操縱股價π↑⌒。他本人對涉案股票的持股比例遠低於5%∟,5隻股票在涉案期間的股價變動或者沒有偏離大盤◇,或者系由其他市場因素所致∟。其涉案交易行為並不構成操縱證券市場行為↑〇♀。

                                                    近日〇∴,證監會向深圳錚峰巨業投資有限公司控股股東、董事長吳毅健下達行政處罰決定書△⌒。中國基金業協會備案信息顯示⊿π⊙,深圳錚峰巨業投資為成立於2011年的私募證券投資基金管理人﹡,註冊資本1000萬元人民幣∴⊿,法定代表人為吳毅健☆♂♀。

                                                    吳毅健:第一π∟⊿,本案行政處罰依據不足△∴,證監會未公布關於操縱市場的量化認定標準☆。吳毅健:他本人並未控制全部涉案賬戶△。涉案的25個賬戶中僅6個賬戶由其操作△,其餘19個賬戶由他人操作♂∟,其中由錚峰公司投資部助理吳某鋒、蔣某濤分別操作10個賬戶、5個賬戶□,由賬戶所有人或實際控制人操作其他4個賬戶□。

                                                    證監會:關於操縱證券市場行為的認定⌒▽┊。吳毅健在涉案交易中的操作手法﹡,足以證實涉案行為是操縱證券市場行為而非正常的交易行為┊▽⊙。在涉案期間⊿∴♂,吳毅健既有在自己實際控制的賬戶之間進行標的股票交易的行為△△〇,也有在盤中集中資金優勢進行高價申報◇♀,連續買賣標的股票的行為♀♂,且在短期拉抬股價后大量賣出♀∵⊙。同時◇,吳毅健的上述操作手法並非偶然、零星發生?↑,而是在涉案期間反覆、大量出現⌒,足以印證吳毅健具有操縱股價意圖♀◇。吳毅健的涉案交易行為☆⊿,乃是典型的操縱證券市場行為⊿∟∴,而非其所謂的基於交易規則的被動選擇或者基於交易策略的自然選擇□?。另外需要指出的是♀▽,操縱行為之外因素對證券交易價格的影響⌒〇,並不影響我會對操縱行為本身的判斷π,換句話說◇,在吳毅健連續買賣和對倒交易行為已對涉案股票價格產生影響的情況下◇,其他市場因素對股價的影響⊿?⊿,並不能作為排除吳毅健行為構成操縱證券市場行為的合理理由△∟♀。

                                                    吳毅健:他本人積極配合證監會的調查工作◇▽┊,在接受調查期間沒有任何阻礙、拖延♂。證監會:關於量罰幅度∵♂。經我會核實△,吳毅健在接受調查期間⊙┊,確有積極配合我會調查取證□π△,並主動配合約談賬戶所有人情況?。基於此┊π〇,我會決定酌情減少對吳毅健的罰款金額⊿。

                                                    「豐華股份」在2016年2月2日至3月16日期間共有27個交易日⌒◇⊙,吳毅健控制賬戶組在其中22個交易日交易「豐華股份」♂,佔總交易日的81.48%♂。賬戶組有15個交易日的交易量占該股當日總交易量的10%以上∵▽□,有10個交易日的交易量占該股當日總交易量的20%以上△⊙⊙,單日最高佔比達到32.23%♀☆⊿。

                                                    證監會詳細披露了通金投資操縱「豐華股份」等5股的具體手法和操作過程☆⌒。2016年2月2日至3月16日期間□,吳毅健集中資金優勢?△,控制賬戶組連續買賣「豐華股份」♂?,並在自己實際控制的賬戶之間進行股票交易(以下簡稱對倒交易)□π,操縱「豐華股份」股價□△〇。期間累計買入1,882.21萬股?,買入金額34,791.45萬元;累計賣出1,882.21萬股↑∴,賣出金額34,925.35萬元☆〇。經統計⊙⊿,賬戶組獲利713,076.29元⊿⊙▽。

                                                    在此期間∵,賬戶組分19筆賣出24.78萬股◇∵⊙,賣出金額449.99萬元﹡▽♂,對倒交易21.71萬股☆∟,占該時段賬戶組賣出交易量的87.61%∟⌒┊。賬戶組於該時段的賣出成交均價為18.10元□,高於拉抬前的市場成交價17.30元☆↑∵。當日11:07:06至14:59:12π,賬戶組賣出77.58萬股﹡,賣出金額1,398.39萬元◇∵,對倒交易19.18萬股∟☆,占該時段賬戶組賣出交易量的24.72%△⊙⊙。賬戶組於該時段的賣出成交均價為18.02元π⊙,高於拉抬前的市場成交價17.30元♂π。

                                                    同時⌒,賬戶組存在對倒交易等異常交易行為□。賬戶組在15個交易日對倒交易「豐華股份」⊙△∴,單日對倒量占當日市場交易量的比例介於0.11%-11.37%之間⌒♂,期間對倒量占賬戶組總交易量的11.96%┊,佔市場總交易量的4.06%∵♂♂。其中⊿┊♀,8個交易日的對倒量占當日市場交易量的比例高於5%;3個交易日的對倒量占當日市場交易量的比例高於10%?。

                                                    推荐阅读:新城控股发公开信

                                                    本网(平台)所刊载内容之知识产权为极速PK10及/或相关权利人专属所有或持有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。
                                                    特色栏目